Archiv již proběhlých seminářů

Řízení tržních rizik - současná regulatorní úprava a změny v souvislosti s NBCA

Na tento seminář se již nelze přihlásit z důvodu uzávěrky přihlášek. Kontaktujte nás.

Obsahová náplň

  • Regulatorní základna ČNB
    - kvalitativní versus kvantitativní předpisy - kvalitativní - opatření o řízení tržních rizik - kvantitativní - kapitálová přiměřenost
  • Opatření o řízení tržních rizik
    - požadavky na představenstvo - strategie - oddělení neslučitelných funkcí - nové produkty - vlastní požadavky na měření a sledování tržních rizik - limity - stresové testování - informační systém - vnitřní řídící a kontrolní systém
  • Kontrola dodržování opatření a budoucí záměry
    - vazba na ostatní kvalitativní opatření - způsob kontroly bankovním dohledem - doplnění a sloučení kvalitativních opatření
  • Kapitálová přiměřenost
    - definice obchodního portfolia - úvěrové riziko obchodního portfolia - angažovanost obchodního portfolia - obecné a specifické úrokové riziko obchodního portfolia - obecné a specifické akciové riziko obchodního portfolia - měnové riziko a měnové limity - komoditní riziko - zacházení s opcemi - interní VaR modely pro stanovení kapitálových požadavků
  • NBCA - změny v oblasti obchodního portfolia
    - definice obchodní portfolia - požadavky na oceńování - úpravy v souvislosti se změnami v bankovním portfoliu
  • Úrokové riziko bankovního portfolia
    - současný stav - pilíř 2 NBCA - povinné provádění standardizovaného úrokového šoku - dodatečné kapitálové požadavky
Scroll to Top