Kapitálová regulace finančních institucí (kapitálová přiměřenost v aktuální a komplexní podobě)

Důvody a podstata kapitálové regulace
Historický vývoj kapitálové regulace (Basel I a Basel II)
Současný regulatorní rámec
- Nařízení a Směrnice EU
- technické standardy EBA
- transposice změn do českého regulatorního rámce
Typy a struktura regulovaných rizik
Ochodní a bankovní (investiční) portfolio
- členění nástrojů mezi portfolia
- oceňování nástrojů v obchodním portfoliu
Vymezení a struktura regulatorního kapitálu
Kapitálové nárazníky (rezervy)
- nárazník chránící kapitál
- proticyklický nárazník
- ostatní nárazníky
Pákový poměr (leverage ratio)
Kreditní riziko
- standardisovaný přístup ke kreditnímu riziku
- IRB přístup ke kreditnímu riziku
- nástroje snižující kreditní riziko
- dodatečný kapitálový požadavek na protistranu
- sekuritizace
Tržní riziko a obchodní kniha
- kreditní riziko obchodního portfolia
- standardisovaný přístup k tržnímu riziku
- VaR modely
Operační riziko
- BIA přístup a standardizovaný přístup
- modelový (AMA) přístup
- angažovanost bankovního (investičního) a obchodního portfolia
Pilíř II
- ekonomický kapitál
- úrokové riziko investičního portfolia
Kvantitativní regulace likvidity
- kvantitativní ukazatele a limity
- nástroje k monitorování a vykazování likvidity

Archiv již proběhlých seminářů