Archiv již proběhlých seminářů

Finanční deriváty a jejich využití při řízení rizik

Na tento seminář se již nelze přihlásit z důvodu uzávěrky přihlášek. Kontaktujte nás.

Obsahová náplň

  • Úvod do problematiky
    • vymezení derivátů, základní druhy
    • statistické vykazování derivátů
    • trendy ve vývoji derivátů
  • Forward rate agreement
    • podstata FRA
    • forwardové úrokové sazby, cena a hodnota FRA
    • využití FRA k zajištění proti úrokovému riziku
  • Financial futures
    • podstata futures jako burzovního obchodu, odlišnost od OTC derivátů
    • sjednání, zajištění a vypořádání futures obchodů
    • konstrukce nejvýznamnějších futures kontraktů a jejich oceňování
    • využití vybraných kontraktů k zajištění úrokového a akciového rizika
  • Finanční swapy
    • podstata úrokových a měnových swapů
    • swapové sazby, cena a hodnota swapů
    • sjednání a vypořádání swapů
    • využití swapů k řízení úrokového a měnového rizika
  • Finanční opce
    • podstata opcí
    • základní opční pozice a jejich kombinace
    • faktory ovlivňující výši opční prémie
    • sjednání a vypořádání opcí
    • využití opcí k zajištění a spekulaci, rozdíly ve srovnání s pevnými kontrakty
  • Cap, floor, collar a swaption a jejich využití při zajištění úrokového rizika
    • podstata cap, floor, collar a swaption
    • využití k zajištění úrokového rizika, srovnání s pevnými úrokovými kontrakty
  • Exotické opce
    • podstata exotických opcí
    • charakteristika nejvýznamnějších druhů exotických opcí a jejich praktické využití
  • Kreditní deriváty
    • podstata kreditních derivátů
    • sjednání a vypořádání kreditních derivátů
    • kreditní prémie
    • konstrukce nejvýznamnějších druhů a jejich praktické využití
  • Účetní, regulační a daňové aspekty derivátů v ČR
    • principy účetního zobrazení derivátů
    • shrnutí zásadních regulatorních pravidel derivátů
    • zdanění výnosů plynoucích z derivátů


Scroll to Top