Archiv již proběhlých seminářů

Finanční a matematické základy řízení rizik

Na tento seminář se již nelze přihlásit z důvodu uzávěrky přihlášek. Kontaktujte nás.

Obsahová náplň

  • mikroekonomické základy řízení rizik
  • typologie finančních rizik
  • základní pojmy
    • úročení, diskontování a čistá současná hodnota
  • výnos, likvidita, riziko
    • výnosová křivka
  • finanční deriváty a jejich využití
  • obecné principy řízení rizik
    • identifikace podstupovaných rizik
    • kvantifikace a sledování rizik
    • opatření ke snížení podstupovaných rizik
  • řízení tržního rizika
    • rozklad komplexnějších finančních nástrojů (stripping and mapping)
    • statické metody měření tržního rizika
    • Value at Risk
    • stresové testování
    • verifikace modelů (zpětné testování)
  • řízení kreditního rizika
    • expozice vůči kreditnímu riziku a její zdroje
    • kvalita procesu poskytování expozic
    • metody měření kreditního rizika
      • využití externího ratingu
      • využití interních ratingů pro odhad parametrů
      • vlastní funkce pro odhad celkového rizika (modelový přístup)
    • nástroje pro snížení kreditního rizika
      • kolaterál
      • netting
      • záruky a obdobné nástroje
    • principy kreditních derivátů a sekuritizace
  • řízení operačního rizika
    • podstata OR a jeho specifika
    • systém řízení OR
    • pokročilé metody pro odhad OR (AMA)
  • riziko likvidity
    • měření rizika likvidity
      • krátkodobé měření (schéma cash flow)
      • měření dlouhodobé likvidity (likviditní gap analýza)
      • stresové testování a pohotovostní plány
    • řízení rizika likvidity
      • defenzivní a ofenzivní přístup
      • organizační uspořádání a systém limitů


Scroll to Top