Archiv již proběhlých seminářů

Finanční a matematické základy řízení rizik (pro nematematiky)

Na tento seminář se již nelze přihlásit z důvodu uzávěrky přihlášek. Kontaktujte nás.

Obsahová náplň

  • mikroekonomické základy řízení rizik
  • typologie finančních rizik
  • základní pojmy
    • úročení, diskontování a čistá současná hodnota
    • výnos, likvidita, riziko
    • výnosová křivka
  • finanční deriváty a jejich využití
  • obecné principy řízení rizik
    • identifikace podstupovaných rizik
    • kvantifikace a sledování rizik
    • opatření ke snížení podstupovaných rizik
  • řízení tržního rizika
    • rozklad komplexnějších finančních nástrojů (stripping and mapping)
    • statické metody měření tržního rizika
    • Value at Risk
    • stresové testování
    • verifikace modelů (zpětné testování)
  • řízení kreditního rizika
    • expozice vůči kreditnímu riziku a její zdroje
    • kvalita procesu poskytování expozic
    • metody měření kreditního rizika (využití externího ratingu, využití interních ratingů pro odhad parametrů, vlastní funkce pro odhad celkového rizika - modelový přístup)
    • nástroje pro snížení kreditního rizika (kolaterál, netting, záruky a obdobné nástroje)
    • principy kreditních derivátů a sekuritizace
  • řízení operačního rizika
    • podstata OR a jeho specifika
    • systém řízení OR
    • pokročilé metody pro odhad OR (AMA)
  • riziko likvidity
    • měření rizika likvidity (krátkodobé měření, schéma cash flow, měření dlouhodobé likvidity, likviditní gap analýza, stresové testování a pohotovostní plány)
    • řízení rizika likvidity (defenzivní a ofenzivní přístup, organizační uspořádání a systém limitů)

 



Scroll to Top