Obchodování na finančních trzích a řízení rizik

rizika podstupovaná při obchodování (tržní, kreditní, likviditní, operační)
organizační uspořádání obchodování a řízení rizik včetně oddělení neslučitelných funkcí
operační požadavky na obchodování (zachycení transakcí, jejich zpracování a vypořádání)
rozdělení nástrojů do bankovního a obchodního portfolia
požadavky na oceňování
limity a reporting
požadavky na měření a sledování tržního rizika
- standardizované přístupy (otevřené pozice, gap analýza)
- VaR přístup - základní parametry; používané metody (variace/kovariace, historická a Monte Carlo simulace); zpětné testování; VaR pro specifické riziko; stresové testování
požadavky na řízení rizika likvidity
- měření rizika likvidity - krátkodobé měření (schema cash flow); měření dlouhodobé likvidity (likviditní gap analýza); stresové testování a pohotovostní plány
řízení rizika likvidity
- defenzivní a ofenzivní přístup
- organizační uspořádání a systém limitů
specifické požadavky na úrokové riziko bankovního portfolia
způsob dohledu rizik spjatých s obchodováním na finančních trzích bankovním dohledem

Archiv již proběhlých seminářů