Archiv již proběhlých seminářů

Připravované změny v regulaci obchodního portfolia a tržního rizika

Na tento seminář se již nelze přihlásit z důvodu uzávěrky přihlášek. Kontaktujte nás.

Obsahová náplň

  • stávající regulatorní rámec (Marked Risk Amendment 1996)
    • rozdělení nástrojů do obchodního a bankovního portfolia a požadavky na oceňování
    • standardizovaný přístup
    • VaR přístup
  • nedostatky a slabiny konceptu
  • dílčí změny v rámci Basel III (2009)
    • stresový VaR
    • odhad specifického rizika v rámci VaR modelů
  • nově připravované změny (BCBS 2013)
    • nové vymezení obchodního a bankovního portfolia
    • zásadní revize standardizovaného přístupu k tržnímu riziku (nový způsob výpočtu KP; kalibrace na stresové podmínky na trhu; podchycení nedostatku tržní likvidity; uznání hedgingu pro regulatorní účely)
    • zásadní revize modelového přístupu (zvýšení regulatorních požadavků na VaR modely; způsob zahrnutí nástrojů do modelu; změna procesu schvalování; horizont likvidity)
    • zachycení kreditního rizika v obchodní knize (separátní model)
    • propojení standardizovaného a modelového přístupu
Scroll to Top