Archiv již proběhlých seminářů

Obchodování na finančních trzích - připravované změny v regulaci

Na tento seminář se již nelze přihlásit z důvodu uzávěrky přihlášek. Kontaktujte nás.

Obsahová náplň

  • Stávající regulatorní rámec (Marked Risk Amendment 1996)
    • rozdělení nástrojů do obchodního a bankovního portfolia a požadavky na oceňování
    • požadavky na měření a sledování tržního rizika
      • standardizovaný přístup
      • VaR přístup
    • stresové testování
    • operační požadavky na obchodování (zachycení transakcí, jejich zpracování a vypořádání)
  • Nedostatky a slabiny konceptu
  • Dílčí změny v rámci Basel III (2009)
    • stresový VaR
    • odhad specifického rizika v rámci VaR modelů
  • Nově připravované změny (BCBS 2012)
    • vymezení obchodního a bankovního portfolia
    • revize standardizovaného přístupu k tržnímu riziku
    • podchycení nedostatku tržní likvidity
    • uznání hedgingu pro regulatorní účely
    • zvýšení regulatorních požadavků na VaR modely
    • zachycení kreditního rizika v obchodí knize
    • stresové testování (vymezení podmínek, rozšíření používaných nástrojů)

Scroll to Top