Archiv již proběhlých seminářů

Finanční a matematické základy řízení rizik (pro nematematiky)

Na tento seminář se již nelze přihlásit z důvodu uzávěrky přihlášek. Kontaktujte nás.

Obsahová náplň

  • Mikroekonomické základy řízení rizik
  • Typologie finančních rizik
  • Základní pojmy
    • úročení, diskontování a čistá současná hodnota
    • výnos, likvidita, riziko
    • výnosová křivka
  • Finanční deriváty a jejich využití
  • Obecné principy řízení rizik
    • identifikace podstupovaných rizik
    • kvantifikace a sledování rizik
    • opatření ke snížení podstupovaných rizik
  • Řízení tržního rizika
    • rozklad komplexnějších finančních nástrojů (stripping and mapping)
    • statické metody měření tržního rizika
    • Value at Risk
    • stresové testování
    • verifikace modelů (zpětné testování)
  • Řízení kreditního rizika
    • expozice vůči kreditnímu riziku a její zdroje
    • kvalita procesu poskytování expozic
    • metody měření kreditního rizika (využití externího ratingu, využití interních ratingů pro odhad parametrů, vlastní funkce pro odhad celkového rizika - modelový přístup)
    • nástroje pro snížení kreditního rizika (kolaterál, netting, záruky a obdobné nástroje)
    • principy kreditních derivátů a sekuritizace
  • Řízení operačního rizika
    • podstata OR a jeho specifika
    • systém řízení OR
    • pokročilé metody pro odhad OR (AMA)
  • Riziko likvidity
Scroll to Top