Archiv již proběhlých seminářů

Řízení kreditního rizika

Na tento seminář se již nelze přihlásit z důvodu uzávěrky přihlášek. Kontaktujte nás.

Obsahová náplň

  • charakteristika a typologie kreditních rizik
  • zdroje podstupovaného kreditního rizika (úvěrování, obchodování, vypořádání atd.)
  • organizační uspořádání řízení kreditních rizik
  • proces poskytování a monitorování úvěrů
    • vyhodnocování bonity protistrany
    • poskytnutí a přidělení úvěru
    • interní ratingový systém a integrita zařazování expozic
    • využití externího ratingu
    • monitoring poskytnutých úvěrů
    • limity a reporting 
    • data pro odhad charakteristik
    • odhad rizikových charakteristik (např. PD nebo LGD)
    • způsob odhadu celkové ztráty (modelový přístup)
    • diference řízení rizika dle typů protistran či nástrojů 
  • měření a sledování kreditního rizika
  • nástroje snižující kreditní riziko
    • využití kolaterálu
    • netting 
    • záruky
  • kreditní deriváty a sekuritizace
  • riziko protistrany u derivátů a repooperací
  • angažovanost (large exposure) 
Scroll to Top