Archiv již proběhlých seminářů

Finanční deriváty a jejich využití při řízení rizik

Na tento seminář se již nelze přihlásit z důvodu uzávěrky přihlášek. Kontaktujte nás.

Obsahová náplň

  • Úvod do problematiky
    • vymezení derivátů
    • trendy ve vývoji derivátů
  • Forward rate agreement
    • podstata FRA, odvození výše plnění
    • využití FRA k zajištění proti úrokovému riziku
  • Financial futures
    • podstata futures jako burzovního obchodu, odlišnost od OTC derivátů
    • sjednání, zajištění a vypořádání futures obchodů
    • konstrukce nejvýznamnějších futures kontraktů
    • využití vybraných kontraktů k zajištění proti úrokovému a akciovému riziku
  • Finanční swapy
    • podstata úrokových a měnových swapů
    • využití swapů k řízení úrokového a měnového rizika
  • Finanční opce
    • podstata opcí jako podmíněných kontraktů
    • základní opční pozice a jejich kombinace
    • využití opcí k zajištění a spekulaci, rozdíly ve srovnání s pevnými kontrakty
  • Cap, floor, collar a swaption a jejich využití při zajištění úrokového rizika 
    • podstata cap, floor, collar a swaption, využití k zajištění úrkového rizika, srovnání s pevnými úrokovými kontrakty
  • Investiční certifikáty
    • charakteristika investičních certifikátů, nejvýznamnější formy certifikátů s pákovým efektem a analýza jejich ziskovo-ztrátového profilu
  • Účetní, regulační a daňové aspekty derivátů v ČR
    • účetní zobrazení derivátů v bankách a nefinančních firmách
    • současná regulace derivátů
    • zdanění výnosů plynoucích z derivátů
Scroll to Top