Archiv již proběhlých seminářů

Úvod do metodologie VaR

Na tento seminář se již nelze přihlásit z důvodu uzávěrky přihlášek. Kontaktujte nás.

Obsahová náplň

  • Co je VaR
  • Typy pohybů (returns)
  • Metoda variance/kovariance
    • cash flow mapping
    • přístup založený na senzitivitách
    • stanovení volatilit a korelací
  • Historická simulace
  • Monte Carlo simulace
    • přístup obdobný historické simulaci
    • přístup založený na simulaci stochastické diferenciální rovnice    
  • Specifické riziko
  • Zpětné testování
  • Stresové testování
  • Využití VaR v procesu interního řízení rizik
  • Regulatorní požadavky a schvalování modelu pro stanovení kapitálových požadavků
Scroll to Top