Archiv již proběhlých seminářů

I.    Charakteristika základních variant exotických opcí, konstrukce, payoff /doc. Dvořák/

• Forward-Start Options
• Digital Options
• Basket Options
• Extendible Options
• Chooser Options
• Coumpound Options
• Exchange Options
• Average Options
• Barrier Options
• Lookback Options
• Range Options
• Spread Options
• Rainbow Options
• Quanto Options
• Composite Options

 II.   Oceňování exotických opcí, zejm. nejvíce používaných bariérových opcí, hedging exotických opcí /doc. Málek/

• Srovnání oceňování klasických a exotických opcí
• Základní metodika oceňování bariérových opcí
• Black-Scholesova rovnice, reflekční princip, rizikově neutrální metodika, metody Monte-Carlo
• Citlivosti klasických a bariérových opcí /delta, vega, theta, ró/
• Hedging bariérových opcí, problémy delta hedgingu blízko bariéry, vega hedging, srovnání s hedgingem klasických opcí
• Řízení rizik portfolia exotických opcí
• Oceňování dalších typů exotických opcí /asijské opce, quanto opce, opce na zahraniční akcii denominovaná v domácí měně/