Archiv již proběhlých seminářů

Finanční a matematické základy řízení rizik (pro nematematiky)

Na tento seminář se již nelze přihlásit z důvodu uzávěrky přihlášek. Kontaktujte nás.

Obsahová náplň

  • Základní stavební bloky
    • úročení, diskontování a čistá současná hodnota
    • výnos a riziko
    • likvidita
    • výnosová křivka
  • Typologie finančních rizik
  • Nástroje pro snižování rizik
    • pevné termínové kontrakty (forward, swap, futures)
    • opční kontrakty
    • kolaterál
    • netting
    • záruky a kreditní deriváty
  • Rozklad komplexnějších finančních nákladů
    • rizikové faktory
    • rozklad strukturovaných nástrojů na základní stavební bloky
    • rozklad do pozic vůči rizikovým faktorům
    • přiřazování pozic k jednotlivým rizikovým faktorům 
  • Řízení rizik
    • identifikace podstupovaných rizik
    • kvantifikace a sledování rizik
    • opatření ke snížení podstupovaných rizik
  • Kvantifikace rizika 
  • Řízení rizik
    • statické metody
    • statisticko/matematické modely (VaR)
    • stresové testování
  • Validace výstupů (zpětné testování a další přístupy)
Scroll to Top