Archiv již proběhlých seminářů

Riziko protistrany u derivátů a repooperací

Na tento seminář se již nelze přihlásit z důvodu uzávěrky přihlášek. Kontaktujte nás.

Obsahová náplň

  • co je riziko protistrany a jaké jsou jeho odlišnosti u derivátů a repooperací
  • úprava rizika protistrany u derivátů a repooperací v Basel I
    • nový koncept - odlišný pohled na deriváty a repooperace
    • význam nettingu pro riziko protistrany
    • požadavky na uznání nettingu
    • repooperace - kolateralizované transakce
    • způsob stanovení haircutů (regulatorní, vlastní odhady, VaR modely)
    • zohlednění nettingu
    • deriváty a obdobné transakce
    • metoda tržní hodnoty a metoda původní expozice
    • standardizovaná metoda
    • zohlednění kolaterálu
  • možnost využít pro deriváty i repa interní EPE model
  • požadavky na uznání EPE modelu
Scroll to Top