Archiv již proběhlých seminářů

Kreditní riziko v souvislostech

Na tento seminář se již nelze přihlásit z důvodu uzávěrky přihlášek. Kontaktujte nás.

Obsahová náplň

  • Vymezení kreditního rizika
    • klasické kreditní riziko vs. riziko operací na finančních trzích
  • Měření a řízení kreditního rizika na úrovni jednotlivých klientů a expozic
    • schvalování expozic
    • ratingové a skóringové nástroje
    • nástroje pro zmírnění kreditního rizika
  • Měření a řízení kreditního rizika na úrovni portfolia
    • organizace úvěrového procesu
    • reporting
    • princip modelů pro měření kreditního rizika portfolia
    • princip kreditních derivátů
  • Kreditní riziko a kapitálová přiměřenost
    • princip kapitálového požadavku pro kreditní riziko
    • Basel I vs. Basel II
Scroll to Top