Archiv již proběhlých seminářů

Bankovní rizika

Na tento seminář se již nelze přihlásit z důvodu uzávěrky přihlášek. Kontaktujte nás.

Obsahová náplň

  • Bankovní rizika a jejich regulace
    • charakteristika bankovních rizik, jejich příčiny a projevy, vzájemné vazby mezi bankovními riziky, agregagace a desagregace rizik, důvody a způsoby regulace rizik
  • Matematicko statistické nástroje používané v risk managementu
    • pravděpodobnostní rozdělení, měření volatility a korelace, úrokové sazby a výnosové křivky, měření cenové citlivosti dluhových instrumentů, měření opční citlivosti
  • Úrokové riziko, jeho měření a řízení
    • podstata úrokového rizika, podstata metody GAP, durační metody, simulace, interpretace výsledků, výhody a nevýhody, praktické využití, regulace
  • Tržní riziko, jeho měření a řízení
    • podstata metody VAR, interpretace výsledků, výhody a nevýhody, praktické využití, regulace
  • Likvidita, její měření a řízení
    • podstata a význam likvidity banky, druhy likvidity, metody měření likvidity, řízení likvidity, zdroje likvidity, přístupy k regulaci likvidity
  • Kreditní riziko a jeho měření
    • podstata, modely měření kreditního rizika, portfoliový přístup k měření kreditního rizika, regulace
  • Kapitálové riziko, jeho měření a řízení
    • podstata kapitálového rizika (rizika nesolventnosti), vztah kapitálového rizika k ostatním rizikům, kapitálová přiměřenost – vymezení kapitálu, přístup k odvození kapitálových požadavků k jednotlivým rizikům, problémy kapitálové přiměřenosti, základní změny vyplývající z Basel II
  • Měření a řízení ziskovosti banky
    • přístup k analýze ziskovosti banky, podstata, konstrukce a interpretace ROE a ROA, dekompozice ROE, měření ziskovosti vzhledem k podstupovanému riziku – RORAC
Scroll to Top